يجب أن تكون لدى البنك استراتيجية ملائمة لمخاطر السوق، وإطار لحوكمة مخاطر السوق، يوفر نظرة لهذه المخاطر، على مستوى البنك، وعلى مستوى المجموعة، إذا كان ذلك منطبقا. ويشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط لتحديد، وقياس، وتقييم، ومراقبة المصادر الجوهرية لمخاطر السوق والسيطرة عليها أو تقليلها، ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المحددة.
يجب على مجلس الإدارة أن يعتمد استراتيجية وسياسات، وعمليات البنك، المتعلقة بإدارة مخاطر السوق، كما يجب أن يقوم بمراجعتها سنويا.
يجب على مجلس الإدارة التحقق من أن لدى البنك أنظمة ملائمة لتحديد، وقياس، إدارة مخاطر السوق. ويجب تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح، كما يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان الفصل الملائم للواجبات، ومن ثم تجنب تضارب المصالح.
يجب على مجلس الإدارة التحقق من أن لدى البنك عمليات مناسبة لإدارة مخاطر السوق، توفر نظرة على حالات التعرض لمخاطر السوق، على مستوى البنك، وعلى مستوى المجموعة، حسب الأحوال. ويجب ان تكون هذه العمليات متوافقة مع بيان تقبل المخاطر المعتمد لدى البنك، وسمات مخاطر البنك، وأهميته النظامية وقوة رأس ماله، مع الأخذ في الاعتبار بأوضاع السوق وأوضاع الاقتصاد الكلي، ومخاطر التدهور الكبير في سيولة السوق.
يجب على الإدارة العليا أن تتحقق من تطوير استراتيجية وسياسات وإجراءات، وتطبيقها على نحو فعال. ويجب على مجلس الإدارة الإشراف على الإدارة العليا للتحقق من التنفيذ الفعّال للاستراتيجيات والسياسات والعمليات، وتكاملها بشكل تام مع مجمل عمليات إدارة المخاطر في البنك.
يجب أن تؤسس سياسات وعمليات البنك بيئة ملائمة لمخاطر السوق وخاضعة للرقابة، بما في ذلك، وكحد أدنى، البنود التالية:
a) نظم معلومات فعالة لتحديد، وتجميع، ومراقبة التعرض لمخاطر السوق بدقة، وفي المواقيت المحددة، ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا.
b) حدود ملائمة لمخاطر السوق، تتسق مع بيان تقبل المخاطر المعتمد لدى البنك، وسمات مخطار البنك، وأهميته النظامية وقوة رأس ماله، ومع قدرة الإدارة العليا للبنك على إدارة مخاطر السوق، ويجب أن تكون هذه الحدود مفهومة ومبلغة بانتظام للموظفين المعنيين.
c) عمليات تتبع للاستثناءات وتقديم التقارير حولها على نحو يضمن سرعة التصرف، عند اللزوم، على المستوى المناسب سواء من الإدارة العليا للبنك أو مجلس الإدارة.
d) ضوابط فعّالة حول استخدام النماذج لأغراض تحديد، وقياس مخاطر السوق، ووضع الحدود؛
e) سياسات وعمليات سليمة لتخصيص التعرضات في سجل التداول.
يجب على البنك التحقق من أن التعرضات اليومية تتم إدارتها ضمن الحدود المقررة وفقا لسياسة مخاطر السوق المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة.
يجب على البنك الذي يرغب في تأسيس سجل للتداول أن يقدم للمصرف المركزي، بغرض المراجعة، بيانا لسياسات سجل التداول، يحدد الأنشطة التي تندرج في سجل التداول. ويجب تقديم أي تغييرات هامة يتم إدخالها على سياسات سجل التداول القائمة لدى البنك إلى المصرف المركزي، فورا، للمراجعة.